Backtesting von Trading-Strategien: Tipps und Tools für erfolgreiche Absicherung

Was ist Backtesting?

Backtesting gilt unter Tradern als eine der wichtigsten Methoden zur Überprüfung von Anlagestrategien. Wie der Name bereits andeutet, so werden historische Daten genutzt, um herauszufinden, ob eine Handelsstrategie in vergangenen Perioden Gewinne oder Verluste erzielt hätte, wenn man einen bestimmten Betrag zu einem gewählten Einstiegtermin investiert hätte. Investoren sind bei einem positiven Testergebnis zuversichtlicher, dass die getestete Strategie auch zukünftig Gewinne einbringen kann. Insofern ist Backtesting eine Methode das Risiko von Investition an der Börse zu minimieren.

A backtesting software screen (here: TrendSpider)Im Gegensatz zu anderen rückblickenden Strategien ist es beim Backtesting jedoch unbedingt nötig, dass Finanzdaten der zu untersuchenden Unternehmen aus der Vergangenheit in geeigneter Form vorliegen (1). Dafür braucht es vor allem ein leistungsstarkes und mit qualitativ hochwertigen, homogenen Daten gefüttertes Tool, welches Backtestings ermöglicht. Egal, ob für die Analyse eigener Handelsstrategien, zum Testen in Demokonten oder gar Prognosen für die Zukunft: Backtesting-Tools gelten unter Tradern bisweilen als echte Geheimwaffe. Unser Artikel stellt 5 interessante Backtesting-Tools vor.

Wichtiger Hinweis: Die rückblickende Betrachtung auf Aktienkurse, Bilanzdaten sowie Wertentwicklungen stellt keine Garantie für den zukünftigen Erfolg einer Aktie oder einer Trading-Strategie dar. Jedoch kann fundiertes Backtesting vor der Eröffnung einer Position dazu beitragen, das Investitionsrisiko besser einzuschätzen (2). Das Backtesting an sich ist daher ganz klar dem individuellen Risikomanagement zuzuordnen und kann bei der Erstellung und Überprüfung einer eigenen Handelsstrategie durchaus von Nutzen sein. Diesbezüglich bietet das Backtesting folgende Vorteile (3):

• Neue Handelsstrategien können getestet werden ohne ein finanzielles Risiko dabei einzugehen.

• Bestehende Handelsstrategien können kontinuierlich verbessert und verfeinert werden.

• Es erlaubt die Etablierung individueller Investmentstrategien auf Basis eigener Risiko- und Ertragsanforderungen.

• Einige Backtesting Tools erlauben es die Kosten für Slippage und ggf. Kommissionen in die Renditeberechnung einzubeziehen.

Achtung: Anleger und Börsenhändler sollten stets bedenken, dass im realen Trading noch Kosten und Gebühren anfallen, die in die Renditeberechnung von Backtests oft nicht einkalkuliert werden. Solche Kosten wirken sich im Live-Konto nämlich stets auf den individuellen Gewinn bzw. Verlust aus.

Strategien, die im Backtesting ertragreich abgeschnitten haben, sollten unbedingt für einen relevanten Zeitraum per "Paper Trading" in einem Demokonto auf ihre tatsächliche Wertentwicklung beobachtet werden.

Wie kann ein Investor Anlagestrategien mit Backtesting überprüfen?

Backtesting kann sowohl mühsam von Hand auf Papier oder in einem Kalkulationsprogramm ausgeführt werden. Heutzutage ist dies jedoch einfacher mit geeigneten Software-Tools möglich. Für den letzteren Fall gibt es spezielle Backtesting-Software, die bis vor wenigen Jahren nur institutionellen Tradern zur Verfügung stand. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anbieter, die sich mit ihrer Backtesting-Software auch an private Trader wenden. Zwar stellen viele Finanzportale wie Yahoo Finance oder Finanzen.net bereits historische Daten zur Verfügung, jedoch nutzen diese alleine nichts. Als Anleger müsste man nämlich gleichzeitig Datenwissenschaftler sein, um die für einen Backtest erforderlichen Algorithmen selber aufstellen und anwenden zu können. Ein dediziertes Backtesting-Tool liefert nicht nur die benötigten Finanzdaten, wie

• Börsenkurse

• Fundamentaldaten wie Umsatz, Gewinn, Verlust, Cashflow, Schulden, Assets etc.

• Kennzahlen wie KGV, P&L, EV etc.

• Aktienindexe wie DAX, NASDAQ, S&P500

sondern auch die erforderlichen finanzmathematischen Backtesting-Funktionen. Eine Backtesting-Software ist somit Datenbank und Auswertungstool in einem.

Um die Performance von Handelsstrategien zu bewerten, stehen dem privaten sowie institutionellen Anleger diverse Backtesting-Tools zur Verfügung. Die bekanntesten stellen wir hier vor:

1. TradingView

2. TrendSpider

3. Metastock

4. Stock Rover

5. SimFin Analytics (neu)

6. Portfolio123

1. TradingView

TradingView gibt es seit 2011. Es handelt sich dabei um eine webbasierte Trading-Plattform für Aktien-, Forex und Krypto-Trading (4). Pricing-Charts mit zubuchbaren Echtzeitdaten ermöglichen es dem Nutzer, Kurse an diversen internationalen Börsen live zu verfolgen. Auch können im kostenlosen Zugang Fundamentaldaten für die letzten 7 Jahre angezeigt werden. Die Finanz-Plattform soll bereits Millionen von Nutzern haben. Der Anbieter TradingView inkludiert bereits im kostenlosen Basiszugang eine Backtesting-Software für Aktien sowie Kryptowährungen. Auf Basis des Pine-Script-Editors werden Nutzern bereits erprobte Backtesting-Strategien angeboten. Darüber hinaus besitzt TradingView eine aktive Community, die Strategien vorstellt und deren Resultate diskutiert.

Wenn man sich erstmal mit dem Pine-Script Editor vertraut gemacht hat, kann man mit der Tradingview Backtesting Tool z.B. folgende Ergebnisse graphisch als Diagramm bzw. tabellarisch darstellen (5):

• Signale für Longs (Käufe) and Shorts (Verkäufe)

• Wertentwicklung des Portfolios

• Drawdowns (Verlustzonen)

• Buy&Hold-Vergleich

• Liste der einzelnen Trades

• Benchmarks, Indices wie z. B. S&P500, NASDAQ100

Wie funktioniert das Backtesting von TradingView?

Jede Backtesting Strategie kann in Tradingview mit dem integrierten Pine-Script Editor angelegt oder verändert werden. Dieser befindet sich als Tab in der unteren Hälfte des Chart-Fensters. Im Screenshot ist eine einfache 20/50 Moving Average Strategie dargestellt.

Die sich aus den Crossovers der berechneten Durchschnittswerte ergebenden Kauf (Long) und Verkaufssignale (Short) werden in den Aktienchart (hier: TESLA) eingetragen, wenn der Benutzer „Add to chart“ drückt.

Es gibt auch die Möglichkeit Kursentwicklungen der Vergangenheit in einem sogenannten „Replay“ Mode abzuspielen und parallel hierzu mit Unterstützung einer angesetzten Strategie, manuelle Kauf- und Verkauf-Orders zu setzen. Dieser Modus eignet sich, um z.B. Daytrading Entscheidungen, ohne Risiko zu trainieren (6).

Unter dem Reiter „Strategy Tester“ können vorgefertigte Strategien ausgewählt und im eigenen Backtesting ausprobiert werden. Es gibt auch Strategien zur Auswahl, die von der Community bereitgestellt wurden.

Wie gut eignet sich TradingView fürs Backtesting?

TradingView bietet mit seiner inkludierten, kostenlosen Backtesting-Software die Möglichkeit schnell auf Preisschwankungen basierende Strategien auszutesten. Auch können alle Arten von Indikatoren und technische Chartwerkzeuge eingesetzt werden. Jedoch können immer nur einzelne Symbole getestet werden. Es kann also keine marktweite Strategie getestet werden, die z.B. nach festgelegten Kriterien bestimmte Aktien des S&P500 oder des NASDAQ kauft und verkauft. Es können auch keine Tradingkosten angesetzt werden. Dies bedeutet, dass Verluste durch Slippage und Broker-Gebühren bzw. Spreads nicht in die Renditeberechnung eingehen.

In der kostenlosen Version von TradingView stehen Fundamentaldaten nur für die letzten 7 Jahre zur Verfügung.

2. TrendSpider

TrendSpider ist eine Trading-Plattform mit angeschlossener Backtesting-Software. Die Lösung gibt es seit dem Jahre 2016. Sie enthält in der Basisversion zahlreiche Tools für technische Analysen. TrendSpider bietet Daten der letzten 20 Kalenderjahre. Bei TrendSpider trifft ein bewährtes Design auf innovative Werkzeuge. Viele Prozesse lassen sich dank individuell anpassbarer Engines automatisieren (8). Damit eignet sich TrendSpider vor allem für Daytrader, die durch clevere Automatisierungslösungen viel Zeit sparen möchten. Im Bereich der Backtesting-Möglichkeiten können potenzielle Nutzer von TrendSpider vor allem auf das integrierte Programm namens „Strategy Tester“ zurückgreifen. Dieses erlaubt die Einbeziehung historischer Daten wie zum Beispiel Cash Flow, GuV, Dividende und andere Handelssignale, die im betreffenden Zeitraum entstanden sind. Es werden keine speziellen Programmierkenntnisse benötigt, um die Backtesting-Aktivitäten zu nutzen.

Wo findet man die Backtesting-Funktionen von TrendSpider?

Die Backtest Funktion kann mit dem Menüpunkt „Strategy Tester“ im oberen rechten Bereich des Screens geöffnet werden. Einmal geöffnet, so lassen sich von diesem Menü aus verschiedene Metriken und Kennzahlen einbinden oder die folgenden Dinge umsetzen (9):

• Erstellung einer neuen Trading-Strategie (unter Einbeziehung von Daten aus vergangenen Märkten)

• Einbeziehung fortgeschrittener Backtesting-Variablen und Bedingungen

• Lesen sowie Analysieren von Ergebnissen (zum Beispiel Preisverhaltensexplorer, Performance Charts, Positionsverteilungsdiagramme)

• Visualisierung von Ergebnissen (mithilfe verschiedener Diagrammarten)

• Download der eigenen Backtesting-Ergebnisse als CSV- oder Excel-Datei

• Einstellung von Alarmen und Risikowarnungen für den laufenden Handelsbetrieb

• Sichern von eigenen Strategien und Klonen von systemeigenen Strategien

Wie startet man den Strategy Tester von TrendSpider?

Zunächst einmal müssen potenzielle Nutzer des „Strategy Tester“ von TrendSpider den Button „Strategy Tester“ im oberen Menü klicken. Danach öffnet sich unterhalb des geöffneten Charts ein weiterer Bildschirm. Von dort aus sind dann die folgenden Schritte notwendig (10):

1. Festlegung der Art des Strategie-Tests

2. Zeitintervall (Minute, Stunde, Tag bis Monat)

3. Testzeitraum in die Vergangenheit definieren

4. Handelspreis auswählen (Close, Open, High, Low etc.)

5. Indikatoren bzw. Regeln der Strategie festlegen (z.B. Cross EMA20/105)

6. Test-Button klicken

7. Performance-Daten des Tests werden dargestellt (z.B. versus Buy&Hold)

Alle Backtesting-Ergebnisse und die aufgezeigte Perfomance-Historie lassen sich in die eigene Chart-Analyse (des bereits geöffneten Charts) mit einbeziehen. Gleichzeitig kann die Anwendung auch hier dazu verwendet werden, um im geöffneten Chart Signale zu erkennen. Gleichzeitig ermöglicht die Software auch die Nutzung der Daten für den Backtest verschiedener Strategien, wie beispielsweise Buy-and-Hold, Scalping oder Long-Term Trading. Die Profitabilität der eigenen Strategie(n) lässt sich so relativ schnell und leicht feststellen.

Wie gut eignet sich TrendSpider für Backtesting-Szenarien?

TrendSpider bietet insgesamt eine benutzerfreundliche Oberfläche, die ein schnelles und umfassendes Zusammenstellen verschiedenster Backtests erlaubt. Der Vorteil daran: Das Tool erlaubt den Einsatz direkt im Handel und ermöglicht die Einbeziehung von Signalen für den Kauf, beziehungsweise den Verkauf von offenen Positionen und lässt sich für jedes individuelle Anlageziel einsetzen. Realisiert werden kann dies durch die Einbeziehung eigener Kriterien. Das Angebot an übersichtlichen Leistungsdiagrammen sowie die Anfertigung von informativen Online-Berichten runden die Backtesting-Leistungen von TrendSpider recht gut ab. Es fehlen angeblich noch tiefergehenden Funktionen wie beispielsweise die Auswahl nach Handelsplatz oder Indizes wie dem S&P 500.

Vergleichbar wie bei Tradingview können immer nur einzelne Symbole getestet werden. Es kann also keine marktweite Strategie getestet werden, die z.B. nach festgelegten Indikatoren bestimmte Aktien des S&P500 oder des NASDAQ kauft und verkauft.

TrendSpider ist in allen Versionen kostenpflichtig. Jedoch kann ein neuer Nutzer die Software einmalig für 7 Tage testen, bevor seine hinterlegte Kreditkarte belastet wird.

3. MetaStock

Was ist MetaStock?

Bei MetaStock handelt es sich hingegen um ein bereits im Jahre 1985 entwickeltes Programm, welches seit jeher zur Diagrammerstellung sowie für die technische Chart-Analyse eingesetzt werden kann. Da es keine Cloud-Anwendung ist, muss der Nutzer die Software auf seinem Windows-Rechner herunterladen und installieren. Es bietet sowohl Echtzeit- als auch End-of-Day-Analysen und ist damit als ein Produkt für ganzheitliche Aktien- und Forex-Marktanalysen zu verstehen (11). Egal, ob für Scalper, für Positionstrader oder für Investoren: MetaStock bietet verschiedenen Auswertungsfunktionen, darunter auch eine Backtesting Möglichkeit. Die hinter MetaStock stehende Börsensoftware nutzen angeblich über 150.000 Kunden, die sich auf über 97 Länder verteilen (12). Neben den reinen Backtesting-Funktionalitäten bietet MetaStock in seiner Basisversion aber auch noch zahlreiche, weitere Tools (13):

• Marktscanner

• Fundamentaldatenanalysen

• Optimierung

• Einbeziehung verschiedenster Indikatoren

Wo verbergen sich bei MetaStock die Backtesting-Funktionalitäten?

Unter „System Test“ können die umfassenden Backtesting-Features von MetaStock in Anspruch genommen werden. Über diesen Button bekommt man zugleich Zugang zu den integrierten Systemen, die die Überprüfung von technischen Analysemustern erlauben. Systeme recherchieren, diese testen sowie als Schablone über alte Kursverläufe legen und so die Auswirkung auf den aktuellen Markt prognostizieren – mit MetaStock seit jeher kein Problem (14). Über die – zugegebenermaßen recht komplex wirkende – Powerkonsole erhält der Backtester Zugriff auf insgesamt 58 verschiedene Backtesting-Systeme. Ausgewählt werden können dafür alle bekannten Indizes, wie beispielsweise der S&P 500 oder der Nasdaq 100. Mit etwas Programmierwissen kann auch eine Hypothese bezüglich des eigenen Portfolios mit dem Backtesting-Tool erstellt werden. Sämtliche Features können bereits in der Grundversion von MetaStock verwendet werden.

Wie funktioniert der „System Test“ von MetaStock genau?

Der Zugriff auf das Backtesting-Tool von MetaStock erfolgt folgendermaßen:

1. Zunächst auf den Button „System Test“ klicken

2. Märkte, Indizes oder Symbol auswählen

3. Dann in der Powerkonsole die Kriterien festlegen oder vorgefertigte Strategien auswählen

4. Auf „Start System Test“ klicken

5. Die getesteten Symbole werden nach bester Performance aufgelistet

6. Details der Trades können in Tabs eingesehen werden

Wer Programmier- und Script-Kenntnisse besitzt kann mit MetaStock noch umfassendere Auswertungen vornehmen.

Wie praktikabel ist das Backtesting-Tool von MetaStock?

Der „System Test“ von MetaStock ist zwar sehr umfangreich und auch recht individuell gestaltbar, jedoch sollten nach Angabe des Herstellers auch Privatinvestoren mit dem Tool zurechtkommen. Es besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme von MetaStock-Partnern, die für Kunden individuelle Filter, beziehungsweise Backtesting-Systeme einrichten oder erweitern können (15).

4. Stock Rover

Was ist Stock Rover?

Bei Stock Rover handelt es sich um eine Web-Applikation, die bereits im Jahre 2008 entwickelt worden ist und seitdem beständig weiterentwickelt wurde. Stock Rover an sich geht auf die Anstrengungen zweier Software-Ingenieure zurück und unterhält seinen Hauptsitz bis heute in Braintree, Massachusetts (16). In seinem Leistungsportfolio bietet Stock Rover seit jeher umfassenden Möglichkeiten für technische Chart-Analysen und für eigene Finanzrecherchen, aber auch zahlreiche Backtesting-Funktionen.

Speziell für Wachstums- sowie Dividendeninvestoren bietet Stock Rover in puncto Backtesting-Funktionalitäten eine Finanzdatenbank mit 10 Jahren Historie. Stock Rover ist jedoch nur für Investoren mit Fokus auf Nordamerika interessant, da nur Finanzdaten zum US Markt und Kanada geliefert werden.

Wie erhält man bei Stock Rover Zugriff zum Backtesting-Tool?

Trotz der angeschlossenen Datenbank sind die Backtesting-Funktionalitäten in Stock Rover noch nicht ganz ausgereift. Auf der Webseite des Anbieters heißt es zudem, dass dedizierte Backtesting-Funktionalitäten wohl erst in zukünftigen Versionen von Stock Rover in Betracht gezogen werden (17). Bis dahin könnten vor allem „Premium Plus“-Abonnenten jedoch den aktuell bereits verfügbaren Screener verwenden, in den sich auch historische Daten einbeziehen lassen – die Datenbank von Stock Rover erlaubt diesbezüglich einen Rückblick auf die Börse der letzten 10 Jahre. Auf diese Weise können potenzielle Nutzer überprüfen, wie sich Aktien entwickelt hätten, die zu einem früheren Zeitpunkt eingekauft worden wären (18).

Wie kann die Backtesting-Funktion in Stock Rover genutzt werden?

Wie bereits erwähnt, so besitzt Stock Rover bisweilen noch keine umfangreichen Backtesting-Funktionalitäten, jedoch können Screening Ergebnisse für die Vergangenheit getestet werden (19):

1. Eigene Trading- oder Anlagestrategie muss zunächst mit dem Screener erstellt werden.

2. Über „Compare to“ kann der eigene Chart mit historischen Daten verglichen werden.

3. In der Zeile unterhalb des Charts kann nun ein beliebiger Zeitraum (maximal letzte 10 Jahre) eingestellt werden.

4. Anschließend berechnet Stock Rover die Wertentwicklung der getesteten Strategie automatisch in den bestehenden Chart.

Wie praktikabel ist Stock Rover tatsächlich für individuelle Backtesting-Anforderungen?

Die zahlreichen Screening-Möglichkeiten von Stock Rover erlauben erfolgversprechende Aktien auszuwählen, decken jedoch bei weitem noch nicht das vielseitige Backtesting-Angebot weiterer Plattformen und Softwares ab. Es können beim Backtesting auch keine Tradinggebühren wie Spreads oder Slippage berücksichtigt werden. Nachteilig ist auch, dass es den „backtesting-like screener“ nur in der vergleichsweise teuren „Premium Plus“ Abo-Version gibt. Von daher ist Stock Rover wohl (noch) nicht die erste Wahl, wenn es um die Überprüfung von Anlagestrategien durch Backtests geht.

5. SimFin Analytics

Das Unternehmen SimFin, welches bisher nur für ihre Daten API für Fundamentaldaten bekannt war, hat im Februar Jahres 2023 eine eigene Analytics Plattform gelauncht.

Die Analytics Tools umfassen einen Stock Screener sowie eine überaus einfach zu bedienendes Backtesting, welche bereits in der Free Version für 4.000+ US Aktien kostenlos genutzt werden kann. Gemäß der SimFin Roadmap sollen bis Ende 2023 dann auch die Daten der Europäischen Unternehmen bereitstehen. Abonnementen des "BASIC Package" bzw. des "PRO Package" können Backtests über die vergangenen 10 bzw. 20 Jahre ausführen. Die Nutzer der Bezahlversion können sich weiterhin an einer Top-Performance der Analyse- und Charttools dank einer überaus leistungsfähigen Datenbankanbindung erfreuen. So können Portfolios direkt aus dem SimFin Screener mit hunderten von Symbolen und komplexen Anlagestrategien in wenigen Sekunden auch für tägliche Rebalancing Intervalle getestet werden. Der Nutzer muss den Backtest nicht aufwendig mit Quellcode konfigurieren sondern es genügen zwei Mausklicks um ihn zu starten. Der Startzeitpunkt in der Vergangenheit kann einfach per Kalendar-Datum-Picker ausgesucht werden. Die Re-Balance Intervalle erlauben in der FREE Version monatliche, vierteljährliche und jährliche Intervalle. In der BASIC und PRO Version hat man zusätzlich wöchentliche und sogar tägliche Umschichtungsintervalle zur Auswahl. Die Bezahlversionen haben eine superschnelle Datenverbindung mit dem ein Backtest in weniger als 5 Sekunden ausgeführt wird. Der Kurs des S&P500 Index wird automatisch als Benchmark in die Ergebnisgrafik eingeblendet. Dies erlaubt schnell zu erkennen, ob die getestete Handelsstrategie überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich performen könnte. Neben der langen Daten-Historie ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal bei SimFin gegeben: Die Fundamentaldaten der Unternehmen können auf Mausklick zum Original-Geschäftsbericht des Unternehmens zurückverfolgt werden. Dies dürfte vor allem für professionelle Investoren interessant sein, die einen hohen Anspruch an Transparenz und Datenqualität legen.

6. Portfolio123

Was ist Portfolio123?

Eine altbewährte Lösung unter den Backtesting-Tools ist der Anbieter Portfolio123. Das in Chicago ansässiges Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat sich auf Aktienanalyse-Software spezialisiert. Portfolio123 bietet viele Möglichkeiten der Aktienrecherche und des Portfoliomanagements für private und institutionelle Anleger. Durch die vielseitigen Features können individuelle Investitionen gezielt getätigt und verwaltet werden. Die Auswahl an Daten bezieht sich auf Einzelaktien, ETFs sowie festverzinsliche Wertpapiere (20) von überwiegend nordamerikanischen Börsen. Weiterhin erlaubt Portfolio123 die Erstellung automatisierter Echtzeit-Handelsstrategien. Die Backtesting-Software eignet sich für folgende Nutzern:

• Day Trader

• Swing Trader

• Growth Investoren

• Value Investoren

• Dividenden Investoren

Mehr als 470 verschiedene Indikatoren, historische Daten, ein Screener sowie Backtesting Algorithmen (ab Pro Plan) zeichnen Portfolio123 insgesamt aus (21).

Wer kann das Backtesting-Tool von Portfolio123 nutzen?

Die Backtesting-Engine von Portfolio123 gibt leider noch nicht in der Basisversion. Sowohl Anfänger als auch Profis finden einen schnellen Einstieg in diesen vielseitige konfigurierbaren und Backtester. Nebst diversen Bedingungen wie zum Beispiel die Festlegung von Einstiegsregeln, Slippage sowie Gewichtung und benutzerdefinierte Zeitrahmen besteht aber auch die Möglichkeit, diverse Hypothesen aufzustellen sowie rollierende Backtests durchzuführen. Analysten, die über notwendige Skriptkenntnissse verfügen, können eigene Backtesting-Strategien zudem frei gestalten und implementiAbbonementeneren.

Wie funktioniert der "Run Screen" von Portfolio123?

Wer das Resultat seiner eigenen Anlagestrategie via Portfolio123 überprüfen möchte, der muss sich hierfür in den Bereich „Screens“ begeben. Dort angekommen geht es dann mit folgenden Schritten weiter (22):

1. Über den Reiter „Backtests“ geht es dann zu den vielseitigen Analyse-Möglichkeiten

2. Festlegung individueller Bedingungen, Geschäftsjahr, Strategien sowie Referenzen

3. Über „Run Screen“ wird der Backtest dann vollständig ausgeführt

Das fast schon wissenschaftlich und extrem analytisch wirkende Backtesting-Tool von Portfolio123 ermöglicht über „Run Screen“ auch die Überprüfung des eigenen Portfolios. Dadurch kann die eigene Investitionsstrategie anhand Daten der Vergangenheit auf bisher unerkannte Risiken untersucht werden.

Wie gut ist das Tool von Portfolio123 unterm Strich?

Portfolio123 bietet eine ausgereifte Backtesting-Funktion, mit der versierte und erfahrene Trader ihre Strategien überprüfen und daher Chancen sowie Risiken erkennen können. Privatinvestoren könnten mit der komplexen Backtesting-Suite jedoch überfordert sein. Für Nutzer die mit 5 Jahren Datenhistorie für das Backtesting auskommen, reicht die „Screener“ Version. Um über einen Zeitraum von 20 Jahren backtesten zu können, braucht der Anwender die „Pro-Plans“ Subscription.

Fazit

Es gibt zahlreiche Backtesting Tools auf dem Markt, die meist cloud-basierte Anwendungen darstellen. Für Anleger, die an vielen internationalen Märkten interessiert sind, ist vor allem Tradingview zu empfehlen, jedoch können bisher keine Tradingkosten beim Backtest angesetzt werden. Wer seinen Investitions-Schwerpunkt in nordamerikanische Unternehmen hat, findet bei Trendspider, MetaStock, und Portfolio123 ausgereifte Backtesting Funktionen, mit denen Anwender professionell arbeiten können. Stock Rover hat einen klasse Screener aber das Backtesting enthält noch nicht so viele Funktionen, wie die Tools der oben genannten Mitbewerber. Sehr interessant ist das brandneue Backtesting Tool von SimFin. Es ist vor allem für unerfahrene Analysten sehr einfach zu bedienen und kann direkt aus dem Screener gestartet werden kann. So kann der Nutzer schnell erkennen, ob seine Screener Kriterien renditebringend sein könnten.

Quellen

(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Backtesting (Stand: 08.12.2022, 06:50 Uhr)
(2) https://www.ig.com/de/trading-strategien/was-ist-backtesting-und-wie-fuehrt-man-einen-backtest-bei-einer--220602 (Stand: 08.12.2022, 06:59 Uhr)
(3) Ebenda.
(4) https://atozmarkets.com/guides/how-to-backtest-on-tradingview/ (Stand: 08.12.2022, 17:07 Uhr)
(5) https://www.liberatedstocktrader.com/best-stock-backtesting-software-strategies#tradingview (Stand: 08.12.2022, 17:02 Uhr)
(6) https://atozmarkets.com/guides/how-to-backtest-on-tradingview/ (Stand: 08.12.2022, 17:11 Uhr)
(7) Ebenda.
(8) https://coinjournal.net/de/news/trendspider-bericht-2021-was-ist-trendspider/ (Stand: 09.12.2022, 10:39 Uhr)
(9) https://help.trendspider.com/kb/strategy-tester (Stand: 09.12.2022, 10:49 Uhr)
(10) https://trendspider.com/product/backtesting/ (Stand: 09.12.2022, 11:06 Uhr)
(11) https://en.wikipedia.org/wiki/MetaStock (Stand: 09.12.2022, 15:31 Uhr)
(12) https://www.kagels-trading.de/metastock/ (Stand: 09.12.2022, 15:34 Uhr)
(13) Ebenda.
(14) https://www.liberatedstocktrader.com/metastock-review/ (Stand: 09.12.2022, 15:41 Uhr)
(15) Ebenda.
(16) https://successfultradings.com/de/Blog/Stock-Rover-Screener/ (Stand: 10.12.2022, 08:49 Uhr)
(17) https://www.stockrover.com/support-database/can-i-use-screeners-for-backtesting/ (Stand: 10.12.2022, 09:01 Uhr)
(18) Ebenda.
(19) https://www.liberatedstocktrader.com/best-stock-backtesting-software-strategies#stockrover (Stand: 10.12.2022, 09:10 Uhr)
(20) https://www.liberatedstocktrader.com/portfolio123-review/ (Stand: 10.12.2022, 10:55 Uhr)
(21) Ebenda.
(22) https://daytradingz.com/portfolio123-review/ (Stand: 10.12.2022, 11:46 Uhr)

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